下联：一樽秋月淡比晴川
计算VaR值的方法主要有三种：方差-协方差法，历史模拟法，Monte Carlo模拟法。方差-协方差方法是计算VaR中最为常用的方法，本文将采用此方法进行计算。利用资产收益的历史数据，计算出资产的标准差和相关系数，在一定的分布假定之下，以这些方差和协方差为基础，计算得到组合的标准差，确定相应的VaR值，具体步骤：首先，利用历史数据计算资产组合的收益的方差、标准差、协方差;其次，假定资产组合收益是正态分布，可求出在一定置信水平下，反映分布偏离均值程度的临界值;第三，建立与风险损失的联系，推导VaR值。这里笔者利用matlab中的有关程序计算投资组合的VaR值，MATLAB 中的风险价值计算使用portvrisk函数。
13、感情是建立在彼此了解的基础上，你这么不了解我，还谈什么感情？为什么一定要我来跟你共鸣，你不来跟我共鸣呢？
